Волатильность на фондовом рынке: зачем инвестору знать о волатильности акций, рубля и портфеля, как вычисляют индексы
Ожидаемая историческая волатильность — по сути, «летопись» прогнозов по ожидаемой волатильности. Чем выше диапазон колебания стоимости на актив, тем большей может быть потенциальная выгода от него. Вместе с этим растут и риски от инвестиций в данный актив. Анализ волатильности рынка для трейдера — это все равно, что прогноз погоды для моряка. С помощью отслеживания данной характеристики трейдер имеет возможность определить безопасность вхождения на рынок и свои шансы выйти “сухим из воды”.
Пример расчета стандартного отклонения и коэффициента как выбрать брокера на форекс Шарпа есть в статье Т—Ж про всепогодную стратегию. Математическим языком волатильность описывается через стандартное отклонение, которое еще называется среднеквадратическим. Оно обозначается греческой буквой «σ» — сигма, и измеряет средний разброс величин от их среднего значения.
Волатильность рубля
- Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая.
- В этом случае прибыль фиксируется, как только будет пройден среднедневной диапазон.
- Волатильность валютных пар по дням недели на криптовалютном рынке может отражать только краткосрочную тенденцию.
- Другой пример, на этот раз отрицательный, можно наблюдать по ситуации с акциями Tesla, которая произошла в 2020 году.
- Например, на фоне новости об отзыве с рынка автомобилей по техническим причинам падают акции автопроизводителя.
Волатильность склонна к изменениям, что заметно на длительных временных графиках изменчивости курсов валют. Это позволяет понять, стоит ли игра свеч, а риск – прибыли. В инвестировании есть две глобальных стратегии – краткосрочная и долгосрочная. Большинство непрофессиональных игроков выбирают последнюю. Для них это способ сохранить сбережения и получить прибыль выше уровня инфляции.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Инвестировать в недвижимость можно с помощью краудлендинговых платформ, где инвесторы предоставляют застройщикам денежные средства под процент. Платформа ТаланИнвест проверяет платежеспособность заемщиков и информирует инвестора о доходности и рисках проектов. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая.
Еще один вариант — рассчитать экспоненциальное скользящее среднее. Его преимущество в том, что при расчете больший вес имеют новые значения, чем старые. Индикаторы нужны для того, чтобы выразить волатильность в виде числа. Кроме того, волатильность может позволить инвестору реализовать стратегию усреднения цен.
Как правило, рост стоимости одних товаров тесно связан с ростом стоимости других. К примеру, рост цен на нефть в 2008 году сопровождался увеличением стоимости практически всех групп товаров. Правительство Великобритании пыталось бороться со спекулянтами, выкупая фунт на рынке, но денег на форекс брокер альфа-форекс это у страны не хватило. Дело в том, что вслед за Соросом фунт начал продавать весь мир. Вскоре Великобритания бросила попытки спасать фунт от падения, отпустила валюту в свободное плавание и вышла из договора по сдерживанию курса. Сначала Сорос поставил $1,5 млрд — он открыл короткую позицию по британской валюте, то есть брал в долг, а затем продавал фунт, чтобы разницу оставить себе.
Новые стратегии форекс
Пара показывает, сколько можно заработать котируемой валюты, продав базовую. Например, в паре EUR/USD евро — базовая валюта, а доллар — котируемая. Профессиональный трейдер Линда Рашке предлагает свою стратегию, основанную на прорыве торгового диапазона при росте волатильности. Главным ключом к данному методу является идентификация торгового дня ID/NR4. Для расчета уровня волатильности чаще всего используется индикатор ATR (Average True Range — средний истинный диапазон). Его впервые упомянул Уэллс Уайлдер в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», вышедшей в 1978 г.
Второй инвестор просто отводит в портфеле большую долю активам с низкой волатильностью, а меньшую — более рисковым инструментам. Если показатель стандартного изменения цен находится в пределах 2% от базовой цены, это показывает низкую волатильность. Если цены регулируются государством и остаются стабильными на протяжении нескольких лет (как это было в СССР), то можно говорить о нулевой волатильности. Например, цена на хлеб в рецессия что такое Советском Союзе несколько десятилетий находилась в районе 20 коп. Непрофессионалам не стоит выходить на рынок в период высокой волатильности или сразу пытаться оперировать высоковолатильными активами.
