Волатильность на фондовом рынке: зачем инвестору знать о волатильности акций, рубля и портфеля, как вычисляют индексы

Ожидаемая историческая волатильность — по сути, «летопись» прогнозов по ожидаемой волатильности. Чем выше диапазон колебания стоимости на актив, тем большей может быть потенциальная выгода от него. Вместе с этим растут и риски от инвестиций в данный актив. Анализ волатильности рынка для трейдера — это все равно, что прогноз погоды для моряка. С помощью отслеживания данной характеристики трейдер имеет возможность определить безопасность вхождения на рынок и свои шансы выйти “сухим из воды”.

Пример расчета стандартного отклонения и коэффициента как выбрать брокера на форекс Шарпа есть в статье Т⁠—⁠Ж про всепогодную стратегию. Математическим языком волатильность описывается через стандартное отклонение, которое еще называется среднеквадратическим. Оно обозначается греческой буквой «σ» — сигма, и измеряет средний разброс величин от их среднего значения.

Волатильность рубля

1. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая.
2. В этом случае прибыль фиксируется, как только будет пройден среднедневной диапазон.
3. Волатильность валютных пар по дням недели на криптовалютном рынке может отражать только краткосрочную тенденцию.
4. Другой пример, на этот раз отрицательный, можно наблюдать по ситуации с акциями Tesla, которая произошла в 2020 году.
5. Например, на фоне новости об отзыве с рынка автомобилей по техническим причинам падают акции автопроизводителя.

Волатильность склонна к изменениям, что заметно на длительных временных графиках изменчивости курсов валют. Это позволяет понять, стоит ли игра свеч, а риск – прибыли. В инвестировании есть две глобальных стратегии – краткосрочная и долгосрочная. Большинство непрофессиональных игроков выбирают последнюю. Для них это способ сохранить сбережения и получить прибыль выше уровня инфляции.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Инвестировать в недвижимость можно с помощью краудлендинговых платформ, где инвесторы предоставляют застройщикам денежные средства под процент. Платформа ТаланИнвест проверяет платежеспособность заемщиков и информирует инвестора о доходности и рисках проектов. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая.

Еще один вариант — рассчитать экспоненциальное скользящее среднее. Его преимущество в том, что при расчете больший вес имеют новые значения, чем старые. Индикаторы нужны для того, чтобы выразить волатильность в виде числа. Кроме того, волатильность может позволить инвестору реализовать стратегию усреднения цен.

Как правило, рост стоимости одних товаров тесно связан с ростом стоимости других. К примеру, рост цен на нефть в 2008 году сопровождался увеличением стоимости практически всех групп товаров. Правительство Великобритании пыталось бороться со спекулянтами, выкупая фунт на рынке, но денег на форекс брокер альфа-форекс это у страны не хватило. Дело в том, что вслед за Соросом фунт начал продавать весь мир. Вскоре Великобритания бросила попытки спасать фунт от падения, отпустила валюту в свободное плавание и вышла из договора по сдерживанию курса. Сначала Сорос поставил $1,5 млрд — он открыл короткую позицию  по британской валюте, то есть брал в долг, а затем продавал фунт, чтобы разницу оставить себе.

Новые стратегии форекс

Пара показывает, сколько можно заработать котируемой валюты, продав базовую. Например, в паре EUR/USD евро — базовая валюта, а доллар — котируемая. Профессиональный трейдер Линда Рашке предлагает свою стратегию, основанную на прорыве торгового диапазона при росте волатильности. Главным ключом к данному методу является идентификация торгового дня ID/NR4. Для расчета уровня волатильности чаще всего используется индикатор ATR (Average True Range — средний истинный диапазон). Его впервые упомянул Уэллс Уайлдер в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», вышедшей в 1978 г.

Второй инвестор просто отводит в портфеле большую долю активам с низкой волатильностью, а меньшую — более рисковым инструментам. Если показатель стандартного изменения цен находится в пределах 2% от базовой цены, это показывает низкую волатильность. Если цены регулируются государством и остаются стабильными на протяжении нескольких лет (как это было в СССР), то можно говорить о нулевой волатильности. Например, цена на хлеб в рецессия что такое Советском Союзе несколько десятилетий находилась в районе 20 коп. Непрофессионалам не стоит выходить на рынок в период высокой волатильности или сразу пытаться оперировать высоковолатильными активами.